Caro João, não sou colaborador Vodafone, mas vou-lhe dizer como o fazer.
Basicamente, para quem estiver a ler, o que o João quer é receber SMS de aviso de contacto e, ao mesmo tempo, ter o Voice Mail desativado (aparentemente, estas SMS de aviso dependem da plataforma do Voice Mail para funcionar).
Os passos são (assumindo que o Voice Mail já está desativado):
1. Desativar todos os reencaminhamentos: ##002#
2. Ativar um único reencaminhamento, para quando o telemóvel está incontactável (exemplo para o número 919876543): **62*+35160919876543#
Sim, o número de reencaminhamento é o mesmo do Voice Mail. É mesmo assim.
Quem ligar, e se o telemóvel estiver incontactável, vai ouvir algo do género "O cliente Vodafone tem o Voice Mail desativado, mas vamos enviar um SMS a dizer que o tentou contactar".
Pronto, é simples quanto isto.
A info está no site oficial, mas lá não tem os comandos que eu meti aí em cima: https://ajuda.vodafone.pt/loja-online-e-cobertura/voice-mail/como-posso-ativar-ou-desativar-o-aviso-...